セノグチ　　ジュンスケ   瀬之口　潤輔    所属   コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科    職種   教授
言語種別	日本語
発行・発表の年月	2013/04
形態種別	学術論文
標題	不良債権の要因解明に関する変数選択法および推定モデルの比較
執筆形態	共著
掲載誌名	『経営情報学会誌』
掲載区分	国内
巻・号・頁	第21巻(第4号，2013年4月号),279-294頁
概要	主筆 一般的な財務指標に加えて、銀行経営の本質を表す数多くの属性を用いて、銀行の信用コストを推定するモデルを作成した。一与信先あたりの貸出金額や本店所在地における預金増加率などが、信用コストにとって重要であることが示された。さらに信用コストとその説明変数の間には、非線形・非連続の関係があるため、変数選択も信用コストの推定モデル構築も、ノンパラメトリック手法を用いるほうが、分布に基づく手法より精度が高いことが示された。