教員業績 - 瀬之口　潤輔 | 東京工科大学

職歴／学内役職・委員

著書・論文歴

講師・講演

研究課題・受託研究・科研費

（最終更新日：2024-01-29 11:21:21）

  セノグチ　　ジュンスケ
  瀬之口　潤輔
   所属   コンピュータサイエンス学部コンピュータサイエンス学科

職種教授

■ 職歴／学内役職・委員

1.	2019/09～	東京工科大学コンピュータサイエンス学部コンピュータサイエンス学科教授
2.	2019/09～	東京工科大学大学院バイオ・情報メディア研究科アントレプレナー専攻　修士課程教授

■ 著書・論文歴

1.	2023/12	論文	価格構造変化を考慮したインバランス料金単価の変動要因に関する分析電気学会論文誌 B（電力・エネルギー部門誌） 143(12),1-11頁（共著）
2.	2022/11	論文	Forecasting of Global Stock Market by Two Stage Optimization Model International Journal on Data Science and Technology 8(116) （単著）
3.	2022/10	論文	Stock Price Prediction through STL Decomposition using Multivariate Two-way Long Short-term Memory ournal of Computer Science and Technology Studies 4(2) （単著）
4.	2021/11	論文	Estimation of Imbalance Price Considering Power Generation Utility ’s Thermal Power Generation Output Control and Structural Change International Workshop: Artificial Intelligence of and for Business (AI-Biz2021) （共著）
5.	2021/09	論文	Forecast of complex financial big data using model tree optimized by bilevel evolution strategy Journal of Big Data （単著）
6.	2021/09	論文	多進木Bi-Level GAによるノイズを含む空間の抽出と複雑系データの予測人工知能学会論文誌 36(5) （単著）
7.	2020/07	論文	多重解像度解析を用いた株式市場の将来予想と構造解明現代ファイナンス 42,71-89頁（共著）
8.	2015/03	論文	集団学習を用いた銀行株のレジーム変化に影響を与える指標抽出『経営情報学会誌』第23巻(第4号，2015年3月号),295-311頁（共著）
9.	2014/10	論文	実数値GAによる変数選択を用いた株価予想モデル（単著）
10.	2013/11	論文	Prediction of Financial Crises Using Statistic Model and Intelligent Technologies in Ubiquitous Environments International Journal of Computer Applications in Technology Vol. 48(No. 2, 2013,),173-183頁（共著）
11.	2013/09	著書	The 8th International Conference on Knowledge Management in Organizations : Social and Big Data Computing for Knowledge Management （共著）
12.	2013/09	論文	Bank Stock Leading Indicators and Extraction of Trigger Points （共著）
13.	2013/09	論文	ノンパラメトリック手法を用いた金融危機の要因抽出に関する研究（単著）
14.	2013/04	論文	不良債権の要因解明に関する変数選択法および推定モデルの比較『経営情報学会誌』第21巻(第4号，2013年4月号),279-294頁（共著）
15.	2011/09	論文	Prediction of Financial Crises Using Statistic Model and Intelligent System Technologies （共著）
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■ 学会発表

1.	2021/03/05	一般化加法モデルと勾配ブースティング木によるインバランス料金単価の推定（第18回人工知能学会ビジネスインフォマティクス研究会（SIG-BI））
2.	2020/10/07	評価関数の可視化による株価予測モデルの汎用性評価（第25回人工知能学会金融情報学研究会（SIG-FIN））
3.	2020/03/18	評価関数の可視化による株価予測モデルの汎用性評価（第15回人工知能学会ビジネスインフォマティクス研究会（SIG-BI））
4.	2018/03/09	実数値GAによる変数選択を用いた株価予想モデル（2018年春季全国研究発表）
5.	2017/05/11	人工知能を用いた金融市場予想モデルの概要と比較（第273回日本ファイナンス学会MPTフォーラム）
6.	2014/10/11	株価の局面変化に対する要因抽出（第13回人工知能学会金融情報学研究会（SIG-FIN））
7.	2012/03/15	不良債権の要因解明に関する変数選択法および推定モデルの比較（第39回知能システムシンポジウム）
8.	2010/11/06	不良債権累積の要因解明に関する研究（2010年秋季全国研究発表）
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■ 講師・講演

1.	2017/05/11	人工知能を用いた金融市場予想モデルの概要と比較
2.	2020/10/23	複雑系データの解析手法とモデリングの実例
3.	2021/04/01	機械学習とシミュレーションによる複雑系システムのモデリング

■ 所属学会

1.	2011/04～	経営情報学科
2.	2015/04～	人工知能学会
3.	2021/04～	情報処理学会

■ 研究課題・受託研究・科研費

1.	2020/04～2020/11	YJFX!株式会社シェア変動要因の解明企業からの受託研究
2.	2021/03～	オルタナティブデータを用いた大規模最適化による金融市場の予測精度向上に関する研究企業からの受託研究
3.	2021/04～	二階層進化計算による条件木を用いた金融市場の構造変化予知と金融政策の効用評価基盤C