セノグチ　　ジュンスケ   瀬之口　潤輔    所属   コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科    職種   教授
言語種別	日本語
発行・発表の年月	2020/07
形態種別	学術論文
査読	査読あり
標題	多重解像度解析を用いた株式市場の将来予想と構造解明
執筆形態	共著
掲載誌名	現代ファイナンス
掲載区分	国内
出版社・発行元	日本ファイナンス学会
巻・号・頁	42,71-89頁
著者・共著者	小畑 崇弘, 酒本 隆太, 倉橋 節也
概要	本研究では，このような株式市場の複雑な構造を捉えるために，多重解像度解析により複数の要因で異なる周波数特性の変化を抽出したものを説明変数とし，非線形非連続な関係を表現できるxgboostをモデル作成手法として株価予想モデルを作成し，比較的高い予想精度が示されることを確認した．また株価予想モデルが株式市場の局面変化に合わせて変化している様子を示すことにより，大局的な株式市場の構造変化を認識することも可能にした．
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